Danke für eure Antworten!
Ich würd gerne etwas in Richtung Risikobewertung mit teilweise quantitiativen Tätigkeiten machen, wo dennoch auch BWL Know how zählt. Hatte Marktpreisrisiko favorisiert, aber weiß auch dass für Quantitiative Tätigkeiten häufig Mathematiker und Physiker bevorzugt werden. Und wollte mich daher auf den Bereich konzentrieren der bessere Chancen bietet und mathematisch nicht zu sehr in die Tiefe geht für BWLer. Aber anscheinend kann ich mich ja ruhig ans MPR ran trauen bzw. ist MPR nicht quantitativer als KR. Und auch Backtesting gibt es ja denke ich für beides.
SD schrieb am 12.07.2020:
Warst du vielleicht bei einer kleiner/mittelgroßen Bank/Finanzinstitut tätig? Bei den kleineren ist es tatsächlich so, dass Kreditrisiko deutlich wesentlicher ist...dementsprechend macht man in der Kreditrisiko-Modellierung deutlich mehr, weil im Marktpreisrisiko eigentlich nur Zinsrisiko (inkl. IRRBB) relevant bleibt...
Ja genau war eine Mittelständische Bank, aber halt IRBA insititut. Und ja Marktpreisrisiko bestand hauptsächlich aus Zinsänderungsrisiko und war zusammen gelegt mit Liquiditätsrisiko. VaR mittels historischer Simulation, Stresstests, Monitoring und Reporting waren da so die Tätigkeiten. Sprich ILAAP/ICAAP.
Wiwi Gast schrieb am 12.07.2020:
Kannst du ein wenig über deine Arbeit als Praktikant berichten. Habe selbst Praktika im Riskmanagement gemacht und war über den quantitativen Anspruch sehr enttäuscht. Weiß jetzt leider nicht ob es an der Abteilung lag oder eben daran, dass hier im Forum das Risk Management als quantitatives Feld eingestuft wird
Also bei uns war es wie gesagt so, dass es ein IRBA insititut war und daher wir die Modelle selber Entwicklen durften. Es gibt aber auch Banken die sich auf exteren Ratings verlassen dort geht es wahrscheinlich weniger quantitativ zu. Die Abteilung Risikomanagement hat sich zusammen gesetzt aus verschiedenen Teams: Risikocontrolling, Reporting, Kreditrisikomodelling und ich meine auch Risikopolitik.
Kreditiriskomodelling war am quantitativsten. Dort hatten die meisten auch einen quantitativen Background. Allerdings werden auch nicht ständig neue Modelle entwickelt. Es läuft meistens so ab, dass ein neues Modell entwickelt wird, dann gibt es Auflagen von der Aufsicht und das Modell muss überarbeitet werden, dann kommen Anmerkungen vom Backtesting, dass muss u.U. auch angepasst werden. Dann muss die IT das Modell im System implementieren, dabei müssen auch viele Abstimmungen zwischen den Abteilungen vorgenommen werden. Das ganze muss dann auch Dokumentiert werden. Und irgendwann braucht man ein neues Modell und das ganze geht von vorne los. Ein großer Teil der Arbeit besteht auch aus Daten Aufbereitung.
Als Praktikant hatte ich leider nicht die Möglichkeit an den Modellen mit zu entwickeln. Ich musste häufig Anpassungen in Programierskripte durchführen und bei der IT-Umsetzung unterstützen. Variablen berechnen und Variablen nachrechnen, Tabellen Joinen, Fehler bzw. Problemursachen suchen etc., aber halt keine statistischen Analysen. Der Bereich ist schon quantitiativ (für die Festangestellten), aber es nicht so dass man sich 100% der Zeit mit statistischen Analysen beschäftigt. Ich schätze eher 30%, der Rest ist dann Technisch und Management/Abstimmung. Kann es aber nicht genau sagen, da ich den Kollegen ja nicht ständig über die Schulter geschaut habe.
Dann gab es noch das Risikocontrolling da gab es Kollegen die unter anderem das Backtesting fürs Kreditrisikomachen. Also auch quantitativ und programmierlastig. Die hatten aber auch viele compliance und Reporting Aufgaben. Auch im Risikocontrolling gab es dann die Kollegen die sich um das Zinsänderungsrisiko und Liquiditätsrisiko gekümmert haben. Also wie oben schon erwähnt viel Monitoring, Stresstests und viele Absprachen mit dem Treasury und der Aufsicht etc.
Über die Kollegen im Reporting habe ich recht wenig erfahren, zumal kleine Reports eigentlich in jedem Team angefallen sind. Glaube die hatten aber auch mit Regulatory, IFRS 9 etc. zutun.
Also als Praktikant ist es denke ich normal, dass man nicht so die analytischen Aufgaben hat. Kommt auch denke ich auf die Länge des Praktikums an. Ich hatte auch viele Copy paste Aufgaben muss ich sagen.
antworten